学习材料内容

考试的第一部分分为四个不同的常见主题且在总分中各占不同的比例：

风险管理基础（20%）
定量分析（20%）
金融市场与产品（30%）
估值与风险模型（30%）

FRM考试第1部分包含100道多项选择题并将在两个可选考试日期中的其中一个早上提供，考试第一部分的平均通过率约为50%。

应在针对考试第1部分的学习计划中重点关注几个关键术语：

现代资产组合理论（MPT）
套利定价理论 – APT
蒙特卡罗模拟
风险价值法 – VaR
波动
布莱克-舒尔斯期权定价模型
广义条件自回归异方差（GARCH）过程
德尔塔避险

这些术语、理论和过程将会是您在考试时所遇到的最直接相关的主题内容。AnalystPrep的FRM第1部分题库将确保您能够熟悉其定义、解析概念、记住需熟记的主题相关的所有公式以及能够给出合适的例子。